Cвежие новости
Главная → Новости → Корреляция валют

Корреляция валют

17.11.2017

Чтобы получать серьезную прибыль на Форекс, нужно знать принципы взаимодействия различных финансовых активов. Блог Bestinvestor.ru постарается осветить этот вопрос более подробно.

Для описания указанного явления в профессиональной среде используется специальный термин – «корреляция валют». Под ним понимается наличие или отсутствие связи между движением статистических данных в двух и более группах. В частности, в нашем случае речь идет о корреляции свободно торгующихся национальных валютных пар, например, доллар США / евро, доллар США / фунт стерлингов и т. д.

Взаимное влияние может вообще отсутствовать (движение на Форекс имеет хаотичный характер и не поддается прогнозу) или быть:

  1. Положительным (движение объектов происходит в одном направлении) и отрицательным (при обратной зависимости).
  2. Прямым (сдвиг курса одного практически незамедлительно отражается на другом) и скользящим (эффект наступает с некоторым опозданием).

Что влияет на корреляцию валютных пар?

Данное явление определяется множеством факторов, но более других имеют значение:

  • разница учетных ставок;
  • политика центральных банков и их корреляция друг с другом;
  • торговый баланс между странами, чьи национальные валюты торгуются совместно и участвуют в предполагаемых сделках;
  • позиция государства-эмитента в глобальной финансовой системе (в частности, как потребителя или производителя). В этом случае зависимость проявляется опосредованно, например, через такой важнейший актив, как нефть или золото. При падении их цен курс добывающих стран, обычно, проседает, но в то же время, у остальных, особенно ресурсоемких экономик, скорее всего, будет наблюдаться рост. Примерно так же действуют на ситуацию на Форексе и политические события. Если значимое происшествие или изменения происходят в дружественной стране, то курсы двинутся в одном направлении (в большей или меньшей степени) и в противоположном – в государствах-антагонистах.

Как рассчитать корреляцию валютных пар?

Сначала уточним, что же мы будем искать и какой показатель определять. Связь активов при торговле на Форексе отражается в финансовом менеджменте в виде коэффициента. Его значение может колебаться в пределах двух цифр: 1 и -1. Положительный коэффициент означает прямую зависимость, отрицательный – обратную. Чем ближе к нулю, тем меньше взаимное влияние, вплоть до его отсутствия.

Для вычисления связи активов, торгующихся на Форексе, рекомендуется:

  1. Использовать интерактивные сервисы в интернете, специально разработанные для расчета данного показателя.
  2. Составить собственную таблицу в Excel. Для этого следует взять на Форексе архивные множества данных по интересующим курсам за одинаковый либо близлежащие периоды времени. Далее необходимо внести их в графы таблицы и найти взаимосвязь с помощью встроенной функции «КОРРЕЛ» (находится в категории «статистические»).

Что дает информация о корреляции валют?

Тем, кто умеет предсказывать направления движения финансового актива, сможет всегда оставаться в выигрыше. Кроме того, это помогает максимально защититься от рисков при торговле на Форекс. Выбор наиболее перспективных вариантов и диверсификация вложений – залог успешной деятельности трейдеров.

К примеру, при высоком коэффициенте обратной зависимости между активами нет смысла открывать позицию по каждому. Ведь прибыль по одному из них будет наверняка съедена убытком по другому. При прямой корреляции нельзя включать в портфель сделки только по соответствующим валютным парам, так как без хеджирования подобные операции слишком рискованны (то есть либо пан, либо пропал).


Рекомендуем посмотреть:

Бот для торговли на бирже
Вход
Вопрос эксперту

Ваше имя

Телефон/e-mail (*)

Сообщение

captcha