Заказать консультацию
Cвежие новости
Главная → Новости → Корреляция валют

Корреляция валют

17.11 1124

Чтобы получать серьезную прибыль на Форекс, нужно знать принципы взаимодействия различных финансовых активов. Блог Bestinvestor.ru постарается осветить этот вопрос более подробно.

Для описания указанного явления в профессиональной среде используется специальный термин – «корреляция валют». Под ним понимается наличие или отсутствие связи между движением статистических данных в двух и более группах. В частности, в нашем случае речь идет о корреляции свободно торгующихся национальных валютных пар, например, доллар США / евро, доллар США / фунт стерлингов и т. д.

Взаимное влияние может вообще отсутствовать (движение на Форекс имеет хаотичный характер и не поддается прогнозу) или быть:

  1. Положительным (движение объектов происходит в одном направлении) и отрицательным (при обратной зависимости).
  2. Прямым (сдвиг курса одного практически незамедлительно отражается на другом) и скользящим (эффект наступает с некоторым опозданием).

Что влияет на корреляцию валютных пар?

Данное явление определяется множеством факторов, но более других имеют значение:

  • разница учетных ставок;
  • политика центральных банков и их корреляция друг с другом;
  • торговый баланс между странами, чьи национальные валюты торгуются совместно и участвуют в предполагаемых сделках;
  • позиция государства-эмитента в глобальной финансовой системе (в частности, как потребителя или производителя). В этом случае зависимость проявляется опосредованно, например, через такой важнейший актив, как нефть или золото. При падении их цен курс добывающих стран, обычно, проседает, но в то же время, у остальных, особенно ресурсоемких экономик, скорее всего, будет наблюдаться рост. Примерно так же действуют на ситуацию на Форексе и политические события. Если значимое происшествие или изменения происходят в дружественной стране, то курсы двинутся в одном направлении (в большей или меньшей степени) и в противоположном – в государствах-антагонистах.

Как рассчитать корреляцию валютных пар?

Сначала уточним, что же мы будем искать и какой показатель определять. Связь активов при торговле на Форексе отражается в финансовом менеджменте в виде коэффициента. Его значение может колебаться в пределах двух цифр: 1 и -1. Положительный коэффициент означает прямую зависимость, отрицательный – обратную. Чем ближе к нулю, тем меньше взаимное влияние, вплоть до его отсутствия.

Для вычисления связи активов, торгующихся на Форексе, рекомендуется:

  1. Использовать интерактивные сервисы в интернете, специально разработанные для расчета данного показателя.
  2. Составить собственную таблицу в Excel. Для этого следует взять на Форексе архивные множества данных по интересующим курсам за одинаковый либо близлежащие периоды времени. Далее необходимо внести их в графы таблицы и найти взаимосвязь с помощью встроенной функции «КОРРЕЛ» (находится в категории «статистические»).

Что дает информация о корреляции валют?

Тем, кто умеет предсказывать направления движения финансового актива, сможет всегда оставаться в выигрыше. Кроме того, это помогает максимально защититься от рисков при торговле на Форекс. Выбор наиболее перспективных вариантов и диверсификация вложений – залог успешной деятельности трейдеров.

К примеру, при высоком коэффициенте обратной зависимости между активами нет смысла открывать позицию по каждому. Ведь прибыль по одному из них будет наверняка съедена убытком по другому. При прямой корреляции нельзя включать в портфель сделки только по соответствующим валютным парам, так как без хеджирования подобные операции слишком рискованны (то есть либо пан, либо пропал).


Вход
Вопрос эксперту

Ваше имя

Телефон/e-mail (*)

Сообщение

captcha